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2024-02-29 22:25老師你好,請問第16題的知識點implied forward rate是哪一部分的呢?這個計算公式是如何推倒的呢?不知道為什么這樣做。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-01 10:33
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同學你好。這部分內容在第三門課中與利率相關的部分有講過,就是spot rate和forward rate那部分,且在第四門課債券部分的開篇也有復習。具體思路詳見下圖。
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追答
對上述內容作出廣義化,可得下圖公式。公式不需要背,掌握核心思路、注意復利頻次即可做題。
