FRM考完再喝奶茶
2024-03-01 01:06sharpe ratio只能說明portfolio和risk free的關(guān)系啊,不能判斷和benchmark有什么關(guān)系啊?題目給錯了把
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-03-01 22:04
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同學(xué)你好,這道題本質(zhì)上就是假設(shè)檢驗的基本知識,跟sharp ratio沒有一點關(guān)系。它本身是指一個資產(chǎn)組合的超額回報,這道題的假設(shè)實際上是在比較資產(chǎn)組合的夏普比率和市場組合的夏普比率。
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回復(fù)蘇學(xué)科:請問題目哪里說是兩個夏普比率的比較了?1.5不應(yīng)該是portfolio和risk free算出來的sharpe ratio t stat嗎?和benckmark有什么關(guān)系?
