周同學
2024-03-01 11:08這道題可否麻煩老師把三個選項都詳細講解一下，謝謝。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-03-02 03:58
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同學你好，第一句話，如果是預測未來的相關性會上漲，如果我想賺錢的話，那么我應該是進入一個支固定，收浮動（realized）的相關性互換。而不是支浮動。所以第一句話不正確。
第二句話，他說買看跌期權標的為指數(shù)，賣看跌期權標的為個股的。當相關性上升。會導致股價下降。買看跌期權標的為指數(shù)會賺得多，賣看跌期權標的為個股會虧，但是虧得少，因此總體還是一個賺錢的策略。正確。
第三句話，這句話跟第二句話有點相似。支固定（同時也意味著收浮動）的標的為指數(shù)的方差互換，以及收浮動（同時意味著支固定）的標的為個股的方差互換。在相關性上升的情況下，指數(shù)會有大盈利，個股會有小損失，整體還是賺錢的思路。也是正確的。
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