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2024-03-01 13:45老師，第三點(diǎn)對(duì)股票是不是也矛盾啊，股票波動(dòng)是常數(shù)，價(jià)格也不可能隨機(jī)游走吧
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-03-01 22:16
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同學(xué)你好，現(xiàn)實(shí)生活中的價(jià)格波動(dòng)是布朗分布的。而我們?cè)谶\(yùn)用bsm對(duì)期權(quán)等進(jìn)行定價(jià)的時(shí)候，是假設(shè)股票的波動(dòng)率是常數(shù)的。
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