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2024-03-01 14:03這里的kurtosis 對比的兩個波動率也不一樣啊 那為什么可以比較kurtosis?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-05 13:29
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同學你好。不是很確定同學這邊說的對比是哪個例子,如果是后面圖像的話,這些圖像都是原版書上通過模擬做出來的圖像,kurtosis圖像中的實線和虛線對應的分布的方差是相等的。方差相等、峰度不等的分布畫出來就是呈現(xiàn)圖中的特征,其中峰度更高的分布中間更高,尾部更高,但中間到尾部這部分更低。
