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2024-03-01 22:36這里說非條件違約概率本質(zhì)是MDP邊際違約概率,條件違約概率是前期不違約后期違約的概率,那這跟非條件違約概率不就一樣了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-03-03 23:12
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同學你好,
非條件違約概率/邊際違約概率是聯(lián)合概率,是前期不違約后期違約同時發(fā)生的概率,本質(zhì)是兩者均未發(fā)生。
條件違約概率是給定前期不違約情況下后期違約的概率,本質(zhì)是前期不違約已經(jīng)發(fā)生了。
希望能解答你的疑惑,加油!
