會(huì)同學(xué)
2024-03-01 23:26ke-rt也不等于69.6呀，69.6怎么算出來(lái)的，k的不是70嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-03-16 00:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如下截圖1，題目說(shuō)初始現(xiàn)金流為0的情況下，牟取套利利潤(rùn)。
結(jié)合你的截圖，其中初始現(xiàn)金流-2.95是確定的看跌期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格，+1.85現(xiàn)金流是確定的看漲期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格，購(gòu)買股票-68.5。這三個(gè)數(shù)字加起來(lái)是-69.6，說(shuō)明需要借錢69.6，而不是70這個(gè)執(zhí)行價(jià)格。
不用70（無(wú)套利情況下買賣權(quán)平價(jià)公式成立的執(zhí)行價(jià)格），用69.6的原因是現(xiàn)在存在套利機(jī)會(huì)
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