陶同學(xué)
2024-03-02 01:11為什么correlation正的時候差啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-03-03 23:59
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同學(xué)你好,
你可以這么理解,如果兩筆交易相關(guān)性為正,那么兩筆交易的市值變動是同向的,就會比較難以實現(xiàn)互相抵消,所以凈額結(jié)算效果比較差。講義前面應(yīng)該有個例子,可以結(jié)合著看一下。
希望能解答你的疑惑,加油!
