水同學(xué)
2024-03-02 09:51Q32 衍生 Method 1 The swap rate is the difference between MRR and the fixed interest rate on the bond. Method 2 The swap rate is the rate that sets the value of the fixed-rate bond equal to the notional principal of the swap.
老師：這兩種說法錯(cuò)在哪？課件或原版書對(duì)其的描述是什么？考點(diǎn)是什么？謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-03-05 17:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Method 1
The swap rate is the difference between MRR and the fixed interest rate on the bond.
這句話不對(duì)，因?yàn)镾wap rate是年化的fixed rate，不是Method 1中描述的MRR減去債券的固定利率。
Method 2
The swap rate is the rate that sets the value of the fixed-rate bond equal to the notional principal of the swap.
這句話不對(duì)，因?yàn)镾wap rate是期初定價(jià)定出來的固定利率，是the value of the fixed side equal to that of the floating side. 而不是Method 2表述的固定利率債券價(jià)值=互換合約的名義本金。
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