努同學(xué)
2024-03-02 12:07第1題, (Spread0/Periods Per Year)為什么要除periods per year,怎么理解?為什么在本題中是×0.5
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1個回答
Simon助教
2024-03-03 11:24
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同學(xué),上午好。因?yàn)轭}干中給出了持有期限6個月,所以要考慮時間。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t
