水同學(xué)
2024-03-02 15:14衍生Q36，請(qǐng)老師講解一下支出的現(xiàn)金流是市場(chǎng)浮動(dòng)利率乘以本金，不用求PV浮動(dòng)=（1+R*days/360）*B1‘然后乘以本金與利率收益*本金扎差嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-03-07 14:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考以下截圖
這個(gè)題目問的是
在簽訂Equity swap之后的90天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，KPS Financial Services應(yīng)該支付或者收到多少現(xiàn)金流
在90天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，收到的是股票的收益率（905/925-1），支付的是浮動(dòng)收益率（0時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)確定的1.42%按照季度支付），將收到的利率和支付的利率加起來，乘以本金即可得到本題的答案
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