水同學
2024-03-02 18:36衍生,Q41,考察什么知識點?基于風險中性利率折現(xiàn),歐式的call option的payoff指Max(0,S- X)嗎?case中關于payoff的描述怎么理解?請老師講解一下,謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-03-07 15:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
請參考以下題目截圖信息
24年協(xié)會衍生品的題庫中,Q41考的是
歐洲期權的價值可以由期權到期時預期收益進行折現(xiàn)求現(xiàn)值的方法得出。
運用二叉樹模型,在期末時間點用Max[0, S-X]這個公式求出來期末的收益payoff(現(xiàn)金流),然后折現(xiàn)到0時間點
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