曹同學(xué)
2024-03-02 20:06老師,例題里的factor tilt和security selection是怎么計算出來的
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2024-03-08 10:26
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同學(xué)你好,
把a(bǔ)bsolute這一列各因子的值加總起來就是factor tilt return
security selection是總的active return-factor tilts return軋差出來的。也就是認(rèn)為因子部分解釋不了的active return就來自于security selection。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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回復(fù)開開:用組合收益減去benchmark收益就得到active return了 -
回復(fù)開開:如果是這個邏輯,那這里的Active return是怎么計算的呢?
