180****0923
2024-03-02 21:32rhoA,B為什么可以直接寫成5*2
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-05 16:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里5*2不是rho(A, B)。根據(jù)定義,Var(aX + bY) = a^2*Var(X) + b^2*Var(Y) + 2*a*b*Cov(X, Y),5*2對應(yīng)定義式里的a*b。
-
追問
所以這里式子展開最后一項(xiàng)不是2*rhoAB*sigmaX*sigmaY而是2*a*b*sigmaX*sigmaY,只有在組合方差的時(shí)候才乘上rhoAB
-
追答
同學(xué)你好。這里最后一項(xiàng)2*a*b*Cov(X, Y)展開就是2*a*b*rho_XY*sigma_X*sigma_Y哈。具體公式見下圖總結(jié)。
