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2024-03-03 13:35請(qǐng)問(wèn)為什么這里1/2的s等于pd/2呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-03-04 09:36
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同學(xué)你好,
這里并不是1/2S等于PD/2,是在計(jì)算每期預(yù)期現(xiàn)金流的時(shí)候用現(xiàn)金流(1/2S)乘以發(fā)生概率(PD)計(jì)算出了每期的預(yù)期現(xiàn)金流。
希望能解答你的疑惑,加油!
