啊同學(xué)
2024-03-03 14:39什么是風(fēng)險(xiǎn)因子的權(quán)重?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-03-03 20:28
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同學(xué)你好,就比如整體投資組合中,80%的總收益率會受到規(guī)模因子的影響,20%會受到價(jià)值因子的影響。這樣就意味著例如利率、通脹的變動對于整體投資組合的價(jià)值就沒有影響,而在規(guī)模和價(jià)值因子中,規(guī)模因子對于整體組合收益率的影響更大
