Sylvia
2024-03-04 11:20這里的▲是N(d1)嘛
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-05 17:36
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同學(xué)你好。這里的delta更加廣義,泛指衡量敏感性的指標(biāo)(如期權(quán)的delta,債券的duration)。如果我們考慮的是一個(gè)期權(quán)的頭寸,那這里的delta就是期權(quán)的delta了,在BSM公式下(假設(shè)無股息)等于N(d1)。
