我同學
2024-03-04 17:19視頻里說收益率不可能服從lognormal,為什么還會給rt=ln(P1/P0)這個對數(shù)收益率呢?
所屬:FRM Part II > 二級框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-03-05 11:41
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同學你好,因為我們的假設(shè)是收益率要服從正態(tài)分布(不能服從對數(shù)正態(tài)分布),但是我們可以對收益率都進行處理,這個是沒有問題的呀。(處理完之后依然是要求這些收益率數(shù)據(jù)要服從正態(tài)分布的)
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