圓同學
2024-03-04 20:20這里的應計利息指的是什么？為什么要加上？為什么兩個應計利息數(shù)值一樣能抵消？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-06 13:13
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同學你好。因為在計算net cost的時候，用的都是實際交易發(fā)生的現(xiàn)金流，這些現(xiàn)金流是基于dirty price計算的。而報價則統(tǒng)統(tǒng)都是基于clean price。因此，在計算比如cash received的時候，我們要在報價（clean price）的基礎上加上應計利息，以求最后實際發(fā)生的現(xiàn)金流（clean price + accrued interest = dirty price）。由于空頭是在同一天買來債券然后在合約中賣出，買債券的時候相較于clean price多支付了一筆AI，而賣債券的時候相較于clean price多收到了一筆AI，所以二者互相抵消。
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