圓同學(xué)
2024-03-04 21:15為什么久期能分析債券的敏感度?為什么久期越大利率敏感度越高?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-06 13:21
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同學(xué)你好。這個(gè)結(jié)論在第三門課中當(dāng)作結(jié)論記住即可,在第四門課中會(huì)詳細(xì)為同學(xué)介紹的。簡單來說,duration是債券價(jià)格對(duì)利率求一階導(dǎo),所以它衡量了債券價(jià)格對(duì)于利率的敏感程度,久期越大敏感度越高。
