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2024-03-04 21:43可以講一下，coskewness和cokurtosis的知識(shí)嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-06 13:27
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同學(xué)你好。這兩個(gè)點(diǎn)FRM不會(huì)考查。現(xiàn)實(shí)中，這兩個(gè)指標(biāo)也很難去使用。至于為什么難以使用，這里以coskewness為例。為了方便分析我這里直接使用三階中心矩的方式（要記住skewness/coskewness都需要除以標(biāo)準(zhǔn)差的調(diào)整）。coskewness有兩種可能的表達(dá)：E[(X - E[X])(Y - E[Y])^2]和E[(X - E[X])^2(Y - E[Y])]。很明顯，面對(duì)一組數(shù)據(jù)，選擇哪種定義式是很難抉擇的問(wèn)題。同時(shí)，它的解讀也比較抽象，比如E[(X - E[X])(Y - E[Y])^2]如果為負(fù)，那么意味著當(dāng)Y的離散程度較大/較小的時(shí)候，X通常較低/較高。換成另一個(gè)定義式就是另一種解讀了。總而言之，這種指標(biāo)本身概念比較偏，應(yīng)用也較少，不建議同學(xué)花時(shí)間在上面。
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