Molly
2024-03-04 23:49老師好，可以總結(jié)下這頁(yè)說(shuō)的歷史模擬法的缺點(diǎn)嗎，不太理解老師課上講的。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-03-05 11:29
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同學(xué)你好，關(guān)于歷史模擬法，幫你總結(jié)了一下幾個(gè)缺點(diǎn)：
1.非常依賴歷史數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)小，則會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)大，則會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)）
2.具有鬼混效應(yīng)（對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)反應(yīng)遲鈍）
3.很難處理極值（對(duì)于極端值是否應(yīng)該加入數(shù)據(jù)中帶有主觀觀點(diǎn)）
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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