TIFFANY
2024-03-05 09:15這個公式是怎么得來的? 如果一和三也有相關(guān)性,這個公式是什么樣的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-05 13:17
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同學你好。這是基于定量分析中方差部分的內(nèi)容。給定隨機變量X, Y,那么Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y);對此進行拓展,對于X, Y, Z,那么Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z) + 2Cov(X, Y) + 2Cov(X, Z) + 2Cov(Y, Z)。其中變量的Cov又等于變量的相關(guān)系數(shù)乘以變量各自的標準差。如果一和三也有相關(guān)性,那么求出它們二者之間的Cov、乘以2之后再加上即可,最后將所得Var開根號即可求出標準差。
