郡同學(xué)
2024-03-05 21:11強(qiáng)ERM架構(gòu)有哪七個(gè)組成部分
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-06 14:11
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同學(xué)你好，ERM組成如下：
（1）公司治理（Corporate governance） 公司治理中董事會(huì)與管理層需要建立合適的管理控制流程
（2）業(yè)務(wù)條線管理（Line Management） 將風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)條線相互整合，來確保各個(gè)業(yè)務(wù)部門在拓新時(shí)控制相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）投資組合管理（Portfolio Management） 在制定好公司業(yè)務(wù)條線管理框架后，公司需要對(duì)各個(gè)條線的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行整合，比如投資一些負(fù)相關(guān)的行業(yè)，可以降低整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)（diversification effects），此外，對(duì)于某個(gè)行業(yè)的投資不能夠太集中，要避免集中度風(fēng)險(xiǎn)（concentration risk）。
（4）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（Risk Transfer） 公司可以通過諸如期權(quán)，期貨等金融衍生品，保險(xiǎn)將一些風(fēng)險(xiǎn)敞口過大，控制成本較高的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給第三方機(jī)構(gòu)。
（5）風(fēng)險(xiǎn)分析（Risk Analytics） 公司風(fēng)險(xiǎn)管理中需要提供風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具，分析，報(bào)告等工具來測(cè)算公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口以及外部的影響因素。
（6）數(shù)據(jù)和技術(shù)資源（Data and technology resources） 在風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告中需要技術(shù)和數(shù)據(jù)資源的支持
（7）管理利益相關(guān)者（Stakeholder management） 在風(fēng)險(xiǎn)管理中要及時(shí)與公司的利益相關(guān)者進(jìn)行溝通匯報(bào)，從而確保在不超越風(fēng)險(xiǎn)偏好（Risk Appetite）的范圍內(nèi)保證整理的利益最大化。
這些內(nèi)容稍微了解一下即可，考試不會(huì)考到這么細(xì)。
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