水同學
2024-03-06 05:16固收,Q12,答案中的-100*-1*-8.7*0.333,這求的是什么?0.333是那來的?請老師講解一下,謝謝
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1個回答
Danyi助教
2024-03-10 10:07
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同學你好,
計算的是30年期steepness對價格的影響。因為題干說了curve flattens,預期收益率平坦就是看長期,所以是30年期steepness。
因為是三個因素(paralledl steepness curvature)所以權重各占1/3.
