TIFFANY
2024-03-06 10:33market risk用的是什么分布?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-06 14:43
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同學(xué)你好。Frequency distribution和severity distribution是operational risk中的特有概念。對(duì)于market risk,常用的比如正態(tài)、對(duì)數(shù)正態(tài)、t、Levy等都可以使用,也可以使用不依賴分布假設(shè)的歷史模擬法等等。這些在二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)科目中都會(huì)學(xué)到。
