Luna 木南同學(xué)
2024-03-06 10:53老師 選好的模型時(shí) 為何要選擇highest adjust R*?不是說(shuō)R*越大 擬合度越大嘛,那為啥不選擇highest R*
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-03-07 11:49
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同學(xué)你好。R2有一個(gè)局限性,R2會(huì)隨著模型復(fù)雜度的增加而增加,即使這些額外的變量是無(wú)關(guān)緊要的或者只是隨機(jī)噪音。
為了解決這個(gè)問(wèn)題,引入了調(diào)整后的R2(Adjusted R-squared),它在R2的基礎(chǔ)上對(duì)模型的復(fù)雜度進(jìn)行了懲罰。調(diào)整后的R2考慮了模型中解釋變量的數(shù)量和樣本量,通過(guò)減去自由度調(diào)整項(xiàng)來(lái)懲罰不必要的復(fù)雜度。這樣,調(diào)整后的R2提供了一個(gè)更加保守的模型擬合度評(píng)估,它更傾向于選擇那些既擬合得好又不過(guò)度復(fù)雜的模型。
因此,選擇具有最高調(diào)整后R2的模型是為了找到最佳平衡點(diǎn):既不過(guò)度擬合(overfitting),也不欠擬合(underfitting)。
