TIFFANY
2024-03-06 12:39為什么這個多了一個t
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-06 14:45
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同學你好。在這種模型下,lambda通常指的是一個一年期的平均違約率,而實際計算的時候我們要考慮更一般化的t年內(nèi)的違約概率。比如2年的違約概率,這時我實際需要的參數(shù)是一個兩年期的平均違約率,可以假設該參數(shù) = 一年期的平均違約率*2。
