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2024-03-06 19:19能不能再講一下這兩個IC 是如何衡量 backtesting結(jié)果的 ? 這兩個IC 是用真實數(shù)據(jù)帶入計算嗎? IC 求出來的是相關(guān)系數(shù),而 model 的output 不是return嗎? 兩者如何判斷比較?
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1個回答
Simon助教
2024-03-07 10:32
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同學(xué),上午好。
1. IC絕對值越高說明,backtesting結(jié)果越好,因為相關(guān)性強烈
2. Person IC是用真實return來計算。spearman IC使用打分數(shù)據(jù)來計算。spearman IC會更有效
