李同學
2019-02-08 05:09老師麻煩解答一下 圖片左上角給出的95% 好像并沒有運用到計算中 計算mean和波動率時，用的分別是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢？
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-09 18:26
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同學你好，左上角的95%代表的是95%的VAR，而回測的時候可以選擇95 或者 99的置信水平，這兩個95%是不一樣的概念，左上角的是var的損失程度，下面的是置信水平。
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