Lord Voldemort
2024-03-07 14:24為什么B對C不對呢,都說的是天數(shù)呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-08 09:58
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同學(xué)你好。注意VaR本身是一個損失的數(shù)值,大概率下組合未來一段期間內(nèi)的損失不會超過VaR值,小概率下會超過。C說的是VaR可被解讀為天數(shù),這是不對的。
