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2024-03-07 14:25t檢驗和f檢驗在這里有什么區(qū)別，為什么說存在多重共線性會導致t檢驗不通過但是f檢驗通過？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-03-08 10:08
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同學你好。t檢驗是針對回歸中的單個斜率系數進行假設檢驗，而F檢驗則是對回歸模型整體進行假設檢驗。如果數據存在多重共線性，那么意味著多個回歸系數的標準誤都會很大，這使得針對單個系數所做的t檢驗容易無法拒絕原假設（即參數 = 0）?？梢月?lián)想一下假設檢驗的公式，檢驗參數是否等于0的test statistic = beta^/standard error of beta^。Standard error增大意味著分母增大，整體檢驗統(tǒng)計量變小，更難在絕對值上超過critical value。正因如此，在多重共線性的情況下，如果我們通過對每個系數單獨做t檢驗、再回過頭推斷整體模型是否顯著時，就很有可能得到如下結論：盡管模型整體是很有解釋力度的，但是因為一些變量存在多重共線性，所以最終我們認為模型整體不顯著。所以在檢驗模型整體解釋力度時，我們往往會使用F-test。
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