我同學(xué)
2024-03-07 17:28老師請(qǐng)問什么是過了這個(gè)時(shí)間，這個(gè)窗口就結(jié)束了？如果每天都在產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)的話，樣本容量為100的窗口每天都在更新迭代嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-08 10:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。方便上傳一下課程具體時(shí)間點(diǎn)?，F(xiàn)實(shí)中，因?yàn)槊刻飚a(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，我們計(jì)算VaR的樣本也是滾動(dòng)向前、不斷更新的。比如今天我是用過去100天的樣本，明天我也使用100天的樣本，那么明天的樣本相較于今天的樣本就是多了一個(gè)最新的觀測(cè)值，去掉了一個(gè)最老的觀測(cè)值。
0
0
0
0
