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2024-03-07 23:08前面老師提到預計volatility會變小時,應該short volatility, 比如賣出option, 那么這二張increase duration和decrease duration的表都是long volatility嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-03-08 09:53
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同學,上午好。
對的,都是long volatility,因為long receiver swaption或long payer swaption,都是long option
