陶同學
2024-03-08 08:20option算VaR是什么式子呢,為什么還要給delta?而且我怎么知道這個的均值是0,所以我才能用VaR1+VaR2的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2024-03-08 11:26
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同學你好,因為如果均值不是0,就沒法計算了,按照嚴謹?shù)脑挘_實應該補充上去
delta是資產(chǎn)標的到option的映射,題目中的組合資產(chǎn)是option,所以你要通過delta將標的資產(chǎn)的價值轉(zhuǎn)換到option的價值,再來計算各自的var,進而計算組合的var
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