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2024-03-08 16:32請問下C.D錯在哪里啊
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-14 10:03
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同學(xué)你好。
對于選項C,沒有這種說法,風(fēng)險因子在市場上是長期存在的;套利者消除的是市場上的套利利潤,和因子無關(guān)。
對于選項D,CAPM模型假設(shè)投資者具有同質(zhì)性預(yù)期,homogeneous expectation,意味著市場上所有的投資者對資產(chǎn)的return, variance和correlation都有著一模一樣的預(yù)期,所以D選項錯誤。
