劉同學(xué)
2024-03-08 16:34為什么要加上β×volatility(t-1)再減去變成第二個(gè)公式，變化的意義是？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-03-10 16:35
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同學(xué)你好，這里就是要引出shock這個(gè)概念，而shock就是β系數(shù)后面的那個(gè)東西，如果β越大，那么shock對(duì)于當(dāng)前方差的影響程度也越大
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追問(wèn)
好的，請(qǐng)問(wèn)畫(huà)圈的這句話怎么理解？是否需要掌握計(jì)算？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)是建議掌握計(jì)算的，長(zhǎng)期均衡狀態(tài)下的方差預(yù)期值=γ/(1-α-β)
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