邵同學(xué)
2024-03-08 21:00為什么第一年和第二年是兩個(gè)總體，都是算return，只不過時(shí)間不同，該怎么理解呢？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-08 21:17
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同學(xué)你好，
這個(gè)題干里面說了”During the first year, the investment manager of the portfolio followed a lowrisk strategy, and during the second year, the manager followed a high-risk strategy.” 因?yàn)榈谝荒旰偷诙晔褂玫牟呗允遣煌?，所以不能將第一年的?shù)據(jù)和第二年的數(shù)據(jù)合在一起。
所以就只能把第一年看作一個(gè)總體，算一個(gè)Sharpe ratio，然后第二年又單獨(dú)看作一個(gè)總體，算一個(gè)Sharpe ratio。
但是不能把第一年和第二年合起來看作一個(gè)總體，因?yàn)椴呗圆煌?，不同的pool在一起，這樣pool在一起算的Sharpe ratio就是不準(zhǔn)確的。
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