陶同學(xué)
2024-03-09 04:27C中的置信水平是算VaR的水平嗎?這個(gè)表達(dá)也太容易搞混了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-14 10:11
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同學(xué)你好。是的,這里的置信水平是VaR的置信水平。這里的表達(dá)確實(shí)是這樣,設(shè)計(jì)兩個(gè)confidence level,包括最初Kupiec (1995)的文獻(xiàn)里也都是這樣表達(dá)的。對(duì)于這種題,同學(xué)記住我們課上所有的結(jié)論都與VaR confidence level有關(guān),沒(méi)有和假設(shè)檢驗(yàn)置信水平相關(guān)的結(jié)論哈,所以遇到這種表達(dá)通??梢阅J(rèn)為VaR confidence level(當(dāng)然考試的時(shí)候還是要根據(jù)題目語(yǔ)境具體分析)。
