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2024-03-09 11:06公式中F K T的意思是什么,怎么判斷用哪個(gè)數(shù)據(jù)
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-14 10:18
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同學(xué)你好。這里F指的是當(dāng)前的forward price,K指的是此前(三個(gè)月前)進(jìn)入遠(yuǎn)期合約時(shí)約定的價(jià)格,T是當(dāng)前距離合約到期日的時(shí)長(zhǎng)(=9個(gè)月=0.75)。這里建議同學(xué)通過(guò)下圖的公式來(lái)去記憶,其中Ft(T)是當(dāng)前(t時(shí)點(diǎn))簽訂的T時(shí)刻到期的遠(yuǎn)期合約的價(jià)格;F0(T)是此前(0時(shí)點(diǎn))簽訂的T時(shí)刻到期的遠(yuǎn)期合約的價(jià)格;T - t是到期日和當(dāng)前之間的時(shí)長(zhǎng)。本質(zhì)上用什么notation都可以,主要是需要同學(xué)理解這個(gè)公式的含義和應(yīng)用。
