柒同學(xué)
2024-03-09 11:08老師好ab兩個(gè)選項(xiàng)不懂 再講一下謝謝
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-14 10:26
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同學(xué)你好。
對(duì)于A選項(xiàng)，down-and-out option顯然可以從股價(jià)上升中獲益，因?yàn)槿绻蓛r(jià)下降，則期權(quán)可能會(huì)失效，沒有payoff；而如果股價(jià)上升，期權(quán)不會(huì)失效，且如果漲過110，還能行權(quán)獲得收益。
對(duì)于B選項(xiàng)，down-and-in option不能從股價(jià)上升中獲益，因?yàn)橹挥挟?dāng)股價(jià)下降時(shí)才會(huì)觸及到barrier（$90）、使得期權(quán)生效。如果股價(jià)上升，則期權(quán)始終是失效的。
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