封同學(xué)
2024-03-09 14:03老師,完整題目如下
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-14 13:39
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同學(xué)你好。根據(jù)題目信息可得該分布是有偏且肥尾的。偏度不為0體現(xiàn)在很多observation出現(xiàn)在右尾,很少observation出現(xiàn)在左尾。肥尾則體現(xiàn)在不論右尾還是左尾,大部分observation都是unexpected,意味著這些尾部事件出現(xiàn)的概率要更高,所以尾部更肥(PDF更高)。因此II正確。方差只能衡量離散程度,無(wú)法衡量對(duì)稱性和尾部肥厚程度,在這里幾乎派不上用場(chǎng)。因此I錯(cuò)誤。
