pd
2024-03-09 14:55這頁ppt關(guān)于啞變量的的公式解釋聽不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-03-15 09:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。I_j,t是啞變量，當(dāng)時間序列處于第 j 期時取值為1，在其它任何時期取值均為0。舉例說明，對于季度序列（s = 4），若 t是第三季度，則I_3,t = 1，其余所有I_j,t = 0。因此，我們對不同季度的Y_t做預(yù)期就變得很簡單了，比如預(yù)期第三季度的Y_t，那么就等于δ + γ_3。需要注意的是，回歸中不可將所有季度的啞變量都包含進(jìn)去，所以公式里我們只加到I_s-1,t，沒有I_s,t。這是因為如果加入I_s,t會造成完全共線性（perfect collinearity），這個稍微了解一下即可，記住結(jié)論（不加入I_s,t，或者加入I_s,t但是抹掉截距項）。因此，對于第四季度的預(yù)期就等于δ（回歸中所有I_j,t都等于0）；γ_1、γ_2、γ_3則是第一、二、三季度的Y_t與第四季度的Y_t之間預(yù)期的差。
0
0
0
0
