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2024-03-09 14:57這一段講解這頁ppt的完全聽不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-03-15 09:37
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同學你好。這一頁的內(nèi)容和我前一條回答里說的是一樣的，只不過我舉的例子是季度，這里的例子是月度。重點還是在于，十二個月我們只能包含十一個啞變量，否則就有啞變量陷阱（共線性問題）。截距項δ是對第十二月的Y_t的預期；斜率系數(shù)γ是其它月份的預期和十二月的預期之間的差。如果我們對斜率系數(shù)做假設(shè)檢驗，拒絕原假設(shè)則意味著該系數(shù)顯著不為0，故其它月份和十二月預期之間的差是顯著存在的；反之，如果不拒絕原假設(shè)，則斜率系數(shù)不顯著不為0，那么其它月份和十二月預期之間的差在統(tǒng)計意義上就是不存在的（=0）。
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