pd
2024-03-09 15:35完全聽不懂這頁ppt在講什么,而且unit roots和隨機游走有什么關(guān)系呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-03-15 09:46
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同學(xué)你好。隨機游走就是最簡單的單位根情況,是AR(1)模型當(dāng)中的unit root。Unit root則是更廣義的、擴展到AR(p)模型中的概念。這一頁講的是針對AR(1)做的單位根檢驗(Dickey-Fuller test),說白了就是要檢驗Yt = a*Yt-1 + e前面的系數(shù)是否等于1。但是實踐當(dāng)中大部分統(tǒng)計學(xué)軟件都會做出如課件上的改動,也就是將delta_Yt對Yt-1做回歸,檢驗Yt-1前面的系數(shù)是否等于0。
