pd
2024-03-09 15:35完全聽不懂這頁(yè)ppt在講什么,而且unit roots和隨機(jī)游走有什么關(guān)系呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-15 09:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。隨機(jī)游走就是最簡(jiǎn)單的單位根情況,是AR(1)模型當(dāng)中的unit root。Unit root則是更廣義的、擴(kuò)展到AR(p)模型中的概念。這一頁(yè)講的是針對(duì)AR(1)做的單位根檢驗(yàn)(Dickey-Fuller test),說白了就是要檢驗(yàn)Yt = a*Yt-1 + e前面的系數(shù)是否等于1。但是實(shí)踐當(dāng)中大部分統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件都會(huì)做出如課件上的改動(dòng),也就是將delta_Yt對(duì)Yt-1做回歸,檢驗(yàn)Yt-1前面的系數(shù)是否等于0。
