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2024-03-09 16:15ul/el是具體哪塊的知識(shí)點(diǎn)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-03-10 13:02
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同學(xué)你好,這道題目是信用風(fēng)險(xiǎn)里面計(jì)算unexpected loss contribution里知識(shí)點(diǎn),具體公式就是解析里面的一樣:
Unexpected loss (%) = SQRT [PD × variance (LGD) + LGD^2 × variance (PD)]
Expected loss (%) = PD × LGD × EAD
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