虞同學(xué)
2024-03-09 22:35stress test 到底屬不屬于scenario test,這個(gè)case說(shuō)不是,Randy Gorver case老師又說(shuō)是scenario test的一種(15分24秒左右)
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-09 23:51
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同學(xué)你好,
Stress tests是情景分析的一種。
原版書(shū)中對(duì)Stress tests定義: Stress tests, which apply extreme negative stress to a particular portfolio exposure, are closely related to scenario risk measures.
這一題不選A的原因是,題目里面只說(shuō)了債券可能被降級(jí)帶來(lái)不好的影響,而Stress tests是很多方面都出現(xiàn)了一個(gè)很不好的極端情況。
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