溪同學(xué)
2024-03-09 22:35為什么資產(chǎn)價(jià)格跳水時(shí)展現(xiàn)的PDF是雙峰呀
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-14 14:00
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同學(xué)你好。在原版書的例子中,我們假設(shè)資產(chǎn)價(jià)格可能大幅上漲,可能大幅下降。因此,在分布圖像偏右(較高的價(jià)格)和偏左(較低的價(jià)格)處,價(jià)格落在這兩個(gè)區(qū)域的概率都是比較高的,所以分布呈現(xiàn)了雙峰的形狀。
