曹同學(xué)
2019-02-09 19:06老師好， 可不可用自己的話講一講什么是 credit value adjustment？ 聽完整節(jié)的課，感覺就是預(yù)期損失折現(xiàn)到0時(shí)刻的價(jià)值。
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-02-11 16:03
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其實(shí)就是這樣子的呀，你理解的沒什么大問題。
這個(gè)其實(shí)就是考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)之后，對于合約價(jià)值的一種調(diào)整。
舉個(gè)簡單的例子，比如一份產(chǎn)品合約價(jià)值是5元錢，但是為了看你有1元錢的預(yù)期信用損失，那么這個(gè)合約的價(jià)值就是5元-1元的現(xiàn)值。
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