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2024-03-10 12:56x與t有關(guān)，殘差的方差也與t有關(guān)為什么就能確定x和殘差項(xiàng)有關(guān)呢？因?yàn)榧?xì)一想他們并不是說與t的取值有關(guān)，只是時(shí)間序列，分別和各自的上一期有關(guān)
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-10 23:10
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同學(xué)你好，
因?yàn)槿绻鸄RCH(1)存在，那么說明????的方差和?????1的方差相關(guān)。
例如說??1是大于0的，那么????的方差就是一個(gè)擴(kuò)散的形狀。而不是雖然是異方差但是隨機(jī)的那種，而是是有具體方向的，所以????的方差就是與t的取值相關(guān)，如果畫在圖上面，就是隨著時(shí)間往外擴(kuò)張，類似拋物線的一個(gè)圖像。
同理，自變量X也是與t的取值相關(guān)。
所以就可以推出來X與????的方差相關(guān)。
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